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  末日轮行情再现江湖,单合约盘中最高涨幅达到424倍,再创历史新高。

  今日,科创50期权市场出现了历史性的一幕,出现超10个品种最高涨幅超100倍,另有数十个品种涨幅超10倍。其中,单个合约盘中最高涨424倍,高于9月24日单日涨幅239倍。

  值得注意的是,还有3个交易日,科创50购10月份合约就要到期。伴随10月合约的行权日来临,期权投资者需要特别关注风险。

  末日轮行情再现!最高涨424倍

  今日,科创50期权市场出现了历史性的一幕。在看涨期权合约方面,竟出现超10个品种最高涨幅超100倍,另有数十个品种涨幅超10倍。其中,单个合约盘中最高涨幅达到424倍。

  数据显示,科创50购10月1300合约,盘中最高一度暴涨424倍,收盘时涨幅回落至123倍;科创50购10月1350合约,盘中最高暴涨360倍,收盘时涨幅回落至81倍;科创50购10月1250一度暴涨242倍,收盘时涨幅回落至64倍。

  当日上海证券交易所公告显示,科创50期权品种,2024年10月到期合约的最后交易日、行权日、到期日,是下周三(10月23日),届时期权合约将到期并行权。

  又是期权末日轮?很明显,还有3个交易日,科创50购10月份合约就要到期。历史上,末日轮行情以其惊人的涨幅和波动性吸引了无数投资者的目光。在上证50ETF期权上,曾在近两年多次上演惊人涨幅。

  2019年2月25日,上证50ETF期权市场上,“50ETF购2月2800”合约单日涨幅达到了惊人的192倍。这一涨幅在当时被称为“百年一遇”的事件。当日,上证50ETF现货价格从2.640元/份飙升至2.816元/份,导致该合约从虚值期权变为实值期权,从而实现了内在价值的暴增。

  2024年9月24日,上证50ETF期权市场再次出现了类似的历史行情,其中“50ETF购9月2400”合约单日涨幅达到了239倍,超过了2019年的纪录。9月25日,该合约再度大涨40%。

  期权爆红引起一部分投资者关注,但业内人士表示,期权业务有门槛,开通权限需要到线下柜台开通,开通期权业务权限有资金门槛要求,并需要通过期权开户考试。对于期权末日轮行情,需要提醒的是,伴随10月合约的行权日来临,虚值期权时间价值即将耗尽,交易末日期权的投资者需要特别关注风险,尤其是平值和浅虚值执行价的迅速放大或归零。

  什么原因

  业内人士认为,科创50ETF大涨带动衍生品对应的标的大涨是导致末日期权大涨的根本原因。此外,期权合约即将到期、期权合约虚值合约成为实值合约、波动率升高都是导致末日期权大涨的重要原因。

  18日收盘时,半导体、电子化学品、证券、软件开发、消费电子等行业及国家大基金持股、科创次新股、汽车芯片、光刻机等概念涨幅居前。其中,半导体净流入排名第一,规模118.05亿元,中芯国际收盘涨停,涨幅19.99%。

历史一刻!盘中大涨424倍!  第1张

  科创50ETF期权对应的标的——科创50ETF(588000),盘中一度冲击涨停,随后回落,收盘涨幅12.42%,成交额达到203.49亿元,位居全市场ETF成交额首位。目前,该指数基金最新份额为1131.51亿份,近20个交易日份额增加163.89亿份。最新资产净值计算值为1048.11亿元。

  当前,半导体板块是科创50ETF的最大持仓标的。科创50ETF(588000)前五大成份股权重合计占比34%,前十大成份股权重占比52%。第一大权重股是中芯国际,权重占10.81%,第二名的是海光信息7%、第三名是中微公司5.94%,权重前三均为半导体公司。而在中芯国际2024年半年报里,公司前六大A股股东中,ETF类股东就有5个,其中科创50ETF(588000)为A股第一大股东。

  主打宽基ETF套利策略的私募机构“金和基金”李梦琦认为,从基本面上看,美股市场英伟达、台积电等前后创下历史新高,激励A股市场CPO概念、光模块、铜缆高速连接等半导体板块反攻。而行情引爆的导火索,一是金融街会议,二是高层提出科学技术要打头阵,两则消息直接推动科创板块猛烈上涨,科创50ETF一度冲击涨停,推动相应的科创50期权出现了暴涨,而且下周三是期权交割日,10月合约还有末日轮效应。